2017年6月22日下午，美国伊利诺伊州州长州立大学副教授姬秀卿博士应邀来到金融学院做题为《国际时间序列动量》的学术报告。

本次报告介绍了姬教授最新的研究成果。与金融中传统的资产定价模型考虑横截面的动量因子不同，姬教授研究了时间序列动量因子在欧洲13个国家的表现，发现时间序列动量为正（即过去3-12个月收益率为正的资产，未来1个月的收益率显著为正），尤其是1月份资产收益率为正的现象明显超过了非1月份的情形，此外还发现时间序列动量的相关性非常低。

金融学院的老师与研究生们聆听了报告，就姬教授的研究结论进行了持久而热烈的提问与讨论，并对该结论背后可能成立的理论依据进行了探讨。

本次学术报告为师生们带来了金融研究的学术前沿，开拓了视野，引发了师生们对这一现象的探索热情与兴趣，为金融学院的师生们增添了新的研究方向与思路，受到了师生们的欢迎与肯定。